博时月月薪定期支付债券型证券投资基金的

2004年8月至2008年6月在厦门市商业银

行工作，任资金营运部债券投资交易岗。2008

年7月17日入职博时基金管理有限公司，任

交易部债券交易员。2012年9月24日起调

任固定收益部固定收益研究员。现任博时理

财30天债券型证券投资基金基金、博时岁岁

增利一年定期开放债券型证券投资基金、博

时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博

时安丰18个月定期开放债券型证券投资基

金（LOF）的基金经理。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其

各项实施细则、《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律

法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用

基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基

金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

经济基本面在8、9月份有一个小反弹，但是总体上来看，亮点很少，平稳为主，

对债券市场影响中性。三季度以来，货币政策从极度收紧转变为中性或者中性偏紧状态，

7天回购利率逐月回落，平均下来大概在4%左右，基本符合市场预期。但是银行在经历

了6月底那一波“钱荒”以后，投资行为发生明显改变，逐渐降低了对利率债的配置需

求，转而寻求更高收益的资产。总体上，我们按照既定的思路在季度初就降仓位、降杠

杆、减低评级信用债，同时在9月份加仓匹配短期定期存款锁定收益。

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2013年第3 季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至2013 年9 月30 日，本基金份额净值为1.006 元，累计份额净值为1.006 元，

报告期内净值增长率为0.60%，同期业绩基准涨幅为0.79%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望四季度，基本面上，实质性的政策出炉的概率较低，货币政策也并未放松，而

且从中央高层的表态来看，基于长远发展的经济转型和结构调整还是主题，经济数据时

好时坏，目前也看不到政策托底刺激的可能，经济本身上行的动力也不足。货币政策方

面，我们认为央行可能会延续三季度的节奏，12 月份由于财政存款投放流动性或将有所

好转。所以，总体上对于四季度的市场，资金成本偏高决定了债市的波段机会有限，大

概率上四季度看不到有趋势性机会，组合操作上考虑在四季度末，信用债在资金成本和

供给约束下，收益率上行后开始增加仓位，布局明年一季度的投资机会。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元）

占基金总资产

的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 固定收益投资 233,735,217.60 41.90

其中：债券 233,735,217.60 41.90

资产支持证券 - -

3 金融衍生品投资 - -

4 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

5 银行存款和结算备付金合计 318,390,387.43 57.07

6 其他各项资产 5,739,642.67 1.03

7 合计 557,865,247.70 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元）

占基金资产净值

比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2013年第3 季度报告

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 233,735,217.60 52.30

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债 - -

8 其他 - -

9 合计 233,735,217.60 52.30

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

占基金资产净

值比例（%）

1 08 新湖债 196,460 21,056,582.80 4.71

2 11 徐工01 209,999 21,020,899.90 4.70

3 11 株高科 199,450 20,882,415.00 4.67

4 13 中信03 200,000 19,960,000.00 4.47

5 11 沈国资 181,250 18,614,375.00 4.16

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓股指期货。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持仓国债期货。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2 报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库

之外的股票。

5.10.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 5,739,642.67

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2013年第3 季度报告

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,739,642.67

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 444,415,188.32

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 -

减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 444,415,188.32

注：本基金合同于2013 年7 月25 日生效。

§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本公司管理基金的情

况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

2013 年9 月3 日，我司收到中国证监会下发的《关于对博时基金管理有限公司采取

责令整改等措施的决定》，责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视，通过对公

司内部控制和风险管理工作进行全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的

制定、实施整改措施，进而提升公司内部控制和风险管理的能力，并将及时向中国证监

会及深圳证监局提交整改报告。

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金2013年第3 季度报告

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证监会批准博时月月薪定期支付债券型证券投资基金募集的文件

9.1.2《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》

9.1.3《博时月月薪定期支付债券型证券投资基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 报告期内博时月月薪定期支付债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的

原稿

9.2 存放地点：

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：（免长途话费）

博时基金管理有限公司

2013 年10 月23 日